arXiv ID:
2605.19685
arXiv 提交日期: 2026-05-19
基于扩散Copula的概率多变量时间序列预测 / Probabilistic Multivariate Time Series Forecasting with Diffusion Copulas
1️⃣ 一句话总结
本文提出了一种名为扩散Copula的框架,通过将资产收益的个体波动规律与它们之间的复杂相关结构分开学习,解决了现有模型在极端市场条件下低估尾部风险的“正常性偏差”问题,并在加密货币市场中实现了更准确的危机预测。