arXiv ID:
2604.18546
arXiv 提交日期: 2026-04-20
基于条件风险价值的瓦瑟斯坦分布鲁棒风险敏感估计 / Wasserstein Distributionally Robust Risk-Sensitive Estimation via Conditional Value-at-Risk
1️⃣ 一句话总结
本文提出一种新的鲁棒估计方法,通过假设未知信号和观测数据的联合分布属于一个以已知分布为中心的瓦瑟斯坦球(即不确定性集),并利用条件风险价值来衡量估计误差,从而在真实分布不确定时仍能计算出对极端误差有较好稳健性的线性估计器,并在电力价格预测中验证其有效性。