arXiv ID:
2606.02117
arXiv 提交日期: 2026-06-01
概率残差:面向概率时间序列预测的波动率学习方法 / ProbRes: Volatility Learning for Probabilistic Time-Series Forecasting
1️⃣ 一句话总结
本文提出了一种名为“概率残差”的通用方法,它能学习数据中的波动规律(如金融市场的价格波动),并据此生成更可靠的概率预测,从而帮助量化未来不确定性,适用于单变量和多变量时间序列分析。