arXiv ID:
2606.24271
arXiv 提交日期: 2026-06-23
遍历倒向随机微分方程系统的深度数值方案及其在状态切换前瞻效用中的应用 / Deep numerical schemes for systems of Ergodic BSDEs with applications to regime-switching forward utilities
1️⃣ 一句话总结
本文提出了两种基于神经网络的数值方法,用于求解耦合遍历倒向随机微分方程系统,从而高效计算金融市场中考虑状态切换的前瞻效用模型下的最优投资策略。