arXiv ID:
2606.27282
线性模型在时间序列预测中能有多好? / How Good Can Linear Models Be for Time-Series Forecasting?
1️⃣ 一句话总结
本文通过优化Ridge回归的预处理策略(如历史长度、归一化和正则化),发现简单的线性模型在多个标准数据集上的预测性能可以超越复杂的Transformer、MLP和CNN模型,打破了“模型越大效果越好”的传统观念。