arXiv ID:
2605.25894
arXiv 提交日期: 2026-05-25
基于多模态深度学习预测财报发布日的股票价格走势 / Predicting Stock Price Direction on Earnings Announcement Days using Multi-modal Deep Learning
1️⃣ 一句话总结
本研究通过融合公司财务指标、技术指标和新闻情感分析的多模态数据,比较了LSTM和Transformer等深度学习模型与逻辑回归模型在预测财报发布日股票涨跌方向上的表现,发现新闻情感信息能稳定提升各模型的预测能力,其中Transformer模型对股价剧烈波动更为敏感,而LSTM模型则倾向于给出更保守但准确率更高的预测。